ATR(Average True Range)を使ってビットコイン自動売買アルゴリズム(買いのみ)をpythonで組んで、bitflyerで自動トレードしてみた。

TR(True Range)は、
・当日高値－当日安値
・当日高値－前日終値
・前日終値－当日安値
以上のうち値が最大のものを採用。それらの移動平均がATR(Average True Range)
テクニカル分析(チャート分析)の手法。

ATRが何を意味しているかというと、変動幅のMAXを表していると考える。
1. 始値－(ATR/2)だと、これ以下には下がらないと考えて購入(BUY)
2. 始値＋(ATR/2)だと、これ以上は上がらないと考えて利確(SELL)
※割る２しているのは、最大変動幅なので始値±(ATR/2)と考える

これを繰り返せば、利益が得られるはず。

空売りも出来るなら、逆パターンも使える
3. 始値＋(ATR/2)だと、これ以上は上がらないと考えて、空売りでイン
4. 始値－(ATR/2)だと、これ以下には下がらないと考えて、利確

bitflyer lightningでFX(信用取引)をするには、単純に入金(銀行振込)するだけじゃダメで、さらに証拠金口座に移動させる必要がある。

import requests
from datetime import datetime
import pandas as pd #
import talib # Technical Analysis LIBrary
import time
import ccxt
from pprint import pprint

bitflyer = ccxt.bitflyer()
bitflyer.apiKey = ''
bitflyer.secret = ''

# ctr+cでキャンセルするまで、自動売買を無限ループ
while True:
  # Cryptowatchから価格データ取得。１分足(60秒)で過去1000分(16時間40分)がもらえる
  response = requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc",params = { "periods" : 60 }).json()
  df_columns = [
      "CloseTime",
      "OpenPrice",
      "HighPrice",
      "LowPrice",
      "ClosePrice",
      "Volume",
      "QuoteVolume"
  ]

  # ベクトル化(pandasのデータフレーム化)して、for文を使わなくても、SQLのUPDATE文みたいに一気に更新できるのが便利！
  df = pd.DataFrame(response['result']['60'], columns=df_columns)

  # tablibを使って、ATR(Average True Range)を算出してカラムに追加(過去14件からTRを算出して、移動平均値としたのがATR)
  df["ATR"] = talib.ATR(df["HighPrice"], df["LowPrice"], df["ClosePrice"], timeperiod=14)

  # 最初の14行のATRでNaNなレコードなので除外する(NaNに端数切り捨てしようとするとエラーになるので)
  df = df.dropna()

  # 始値－(ATR/2)だと、これ以下には下がらないと考えて購入(BUY)する指値を決定
  df["buy_price"] =  df["OpenPrice"] - (df["ATR"].round().astype(int)/2)
  # 始値＋(ATR/2)だと、これ以上は上がらないと考えて売りでイン(SELL)する指値を決定
  df["sell_price"] =  df["OpenPrice"] + (df["ATR"].round().astype(int)/2)

  # 最新のビットコインFX情報を取得
  last_df = df.tail(1)

  # ATRで算出した指値で注文する
  buy_price = int(last_df["buy_price"])
  print("買いの指値", buy_price, "円")

  order = bitflyer.create_order(
  	symbol = 'BTC/JPY',
  	type='limit', # limit=指値 market=成行
  	side='buy',
  	price=buy_price,
  	amount='0.01', # 最低0.01btc
  	params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" }) # FXで買う

  # pprint( order )

  # 注文時のidを記録しておく
  order_id = order["id"]
  print("買いの注文ID", order_id)

  # 最後の注文状況を取得。完了するまでループ

  # 約定するまで無限ループで待つ。ある程度待って買えなかったらキャンセルする？
  sec = 0
  buy_cancel = False
  while True:
    orders = bitflyer.private_get_getchildorders(params = {"product_code" : "FX_BTC_JPY", "count" : 1})
    # activeが無くなったら約定で終了
    if orders[0]["child_order_state"] != "ACTIVE":
      break

    # 10分待っても買えなかったらキャンセルして、指値をやり直し
    elif sec >= 600:
      bitflyer.cancel_order(
      	symbol = "BTC/JPY",
      	id = order_id,
      	params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" })
      # キャンセル成功したかどうかは戻り値では分からない。private_get_getchildordersで存在しないかどうか確認する必要がある
      print(order_id, "をキャンセル")
      # 新しい指値でやり直し
      buy_cancel = True
      break

    else:
      time.sleep(10) 
      sec += 10
      print("まだ買えてない", sec, "秒経過")

  # 指値で買えなかったのでキャンセルして最初からやり直し
  if buy_cancel:
    continue

  # 購入完了！
  buy_sec = sec
  print(buy_price, "円で約定(buy)しました。", buy_sec, "秒かかりました")


  # 約定できたら、売って利確させる(買うのと同じような処理を行う)

  # Cryptowatchから価格データ取得。１分足(60秒)で過去1000分(16時間40分)がもらえる
  response = requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc",params = { "periods" : 60 }).json()
  df_columns = [
      "CloseTime",
      "OpenPrice",
      "HighPrice",
      "LowPrice",
      "ClosePrice",
      "Volume",
      "QuoteVolume"
  ]

  # ベクトル化(pandasのデータフレーム化)して、for文を使わなくても、SQLのUPDATE文みたいに一気に更新できるのが便利！
  df = pd.DataFrame(response['result']['60'], columns=df_columns)

  # tablibを使って、ATR(Average True Range)を算出してカラムに追加(過去14件からTRを算出して、移動平均値としたのがATR)
  df["ATR"] = talib.ATR(df["HighPrice"], df["LowPrice"], df["ClosePrice"], timeperiod=14)

  # 最初の14行のATRでNaNなレコードなので除外する(NaNに端数切り捨てしようとするとエラーになるので)
  df = df.dropna()

  # 始値－(ATR/2)だと、これ以下には下がらないと考えて購入(BUY)する指値を決定
  df["buy_price"] =  df["OpenPrice"] - (df["ATR"].round().astype(int)/2)
  # 始値＋(ATR/2)だと、これ以上は上がらないと考えて売りでイン(SELL)する指値を決定
  df["sell_price"] =  df["OpenPrice"] + (df["ATR"].round().astype(int)/2)

  # 最新のビットコインFX情報を取得
  last_df = df.tail(1)

  # ATRで算出した指値で注文する
  sell_price = int(last_df["sell_price"])

  # もし売値より買った値段より安かったら、買値を指値にして売る
  if sell_price < buy_price:
    sell_price = buy_price

  print("売りの指値", sell_price, "円")
  print("安く買って高く売れれば", sell_price - buy_price, "円の利益")

  order = bitflyer.create_order(
  	symbol = 'BTC/JPY',
  	type='limit',  # limit=指値 market=成行
  	side='sell',
  	price=sell_price,
  	amount='0.01', # 最低0.01btc
  	params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" }) # FXで売る

  pprint( order )

  # 注文時のidを記録しておく
  order_id = order["id"]
  print(order_id)

  # 約定するまで無限ループで待つ。ある程度待って売れなかったら、諦めてマイナス覚悟の成行して、最初からやり直す
  sec = 0
  while True:
    orders = bitflyer.private_get_getchildorders(params = {"product_code" : "FX_BTC_JPY", "count" : 1})
    # activeが無くなったら約定で終了
    if orders[0]["child_order_state"] != "ACTIVE":
      break

    # 10分待っても売れなかったら
    elif sec >= 600:
      # 諦めてキャンセルする。
      bitflyer.cancel_order(
      	symbol = "BTC/JPY",
      	id = order_id,
      	params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" })
      # キャンセル成功したかどうかは戻り値では分からない。private_get_getchildordersで存在しないかどうか確認する必要がある
      print(order_id, "をキャンセル")

      # そしてマイナス覚悟の成行で精算。最初からやり直す
      order = bitflyer.create_order(
      	symbol = 'BTC/JPY',
      	type='market',  # limit=指値 market=成行
      	side='sell',
      	# price=sell_price,
      	amount='0.01', # 最低0.01btc
      	params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" }) # FXで売る
      pprint( order )

      # 注文履歴から、売値を取得
      market_orders = bitflyer.private_get_getchildorders(params = {"product_code" : "FX_BTC_JPY", "count" : 1})
      sell_price = int(float(market_orders[0]['average_price']))
      break

    else:
      time.sleep(10) 
      sec += 10
      print("まだ売れてない", sec, "秒経過")

  sell_sec = sec
  print(sell_price, "円で約定(sell)しました。", sell_sec, "秒かかりました")
  print(buy_price, "円で買っていたので")
  print(sell_price - buy_price, "円の損益です。", buy_sec + sell_sec, "秒かかりました")

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import requests

from datetime import datetime

import pandas as pd #

import talib # Technical Analysis LIBrary

import time

import ccxt

from pprint import pprint

bitflyer = ccxt.bitflyer()

bitflyer.apiKey = ''

bitflyer.secret = ''

# ctr+cでキャンセルするまで、自動売買を無限ループ

while True:

# Cryptowatchから価格データ取得。１分足(60秒)で過去1000分(16時間40分)がもらえる

response = requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc",params = { "periods" : 60 }).json()

df_columns = [

"CloseTime",

"OpenPrice",

"HighPrice",

"LowPrice",

"ClosePrice",

"Volume",

"QuoteVolume"

]

# ベクトル化(pandasのデータフレーム化)して、for文を使わなくても、SQLのUPDATE文みたいに一気に更新できるのが便利！

df = pd.DataFrame(response['result']['60'], columns=df_columns)

# tablibを使って、ATR(Average True Range)を算出してカラムに追加(過去14件からTRを算出して、移動平均値としたのがATR)

df["ATR"] = talib.ATR(df["HighPrice"], df["LowPrice"], df["ClosePrice"], timeperiod=14)

# 最初の14行のATRでNaNなレコードなので除外する(NaNに端数切り捨てしようとするとエラーになるので)

df = df.dropna()

# 始値－(ATR/2)だと、これ以下には下がらないと考えて購入(BUY)する指値を決定

df["buy_price"] = df["OpenPrice"] - (df["ATR"].round().astype(int)/2)

# 始値＋(ATR/2)だと、これ以上は上がらないと考えて売りでイン(SELL)する指値を決定

df["sell_price"] = df["OpenPrice"] + (df["ATR"].round().astype(int)/2)

# 最新のビットコインFX情報を取得

last_df = df.tail(1)

# ATRで算出した指値で注文する

buy_price = int(last_df["buy_price"])

print("買いの指値", buy_price, "円")

order = bitflyer.create_order(

symbol = 'BTC/JPY',

type='limit', # limit=指値 market=成行

side='buy',

price=buy_price,

amount='0.01', # 最低0.01btc

params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" }) # FXで買う

# pprint( order )

# 注文時のidを記録しておく

order_id = order["id"]

print("買いの注文ID", order_id)

# 最後の注文状況を取得。完了するまでループ

# 約定するまで無限ループで待つ。ある程度待って買えなかったらキャンセルする？

sec = 0

buy_cancel = False

while True:

orders = bitflyer.private_get_getchildorders(params = {"product_code" : "FX_BTC_JPY", "count" : 1})

# activeが無くなったら約定で終了

if orders[0]["child_order_state"] != "ACTIVE":

break

# 10分待っても買えなかったらキャンセルして、指値をやり直し

elif sec >= 600:

bitflyer.cancel_order(

symbol = "BTC/JPY",

id = order_id,

params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" })

# キャンセル成功したかどうかは戻り値では分からない。private_get_getchildordersで存在しないかどうか確認する必要がある

print(order_id, "をキャンセル")

# 新しい指値でやり直し

buy_cancel = True

break

else:

time.sleep(10)

sec += 10

print("まだ買えてない", sec, "秒経過")

# 指値で買えなかったのでキャンセルして最初からやり直し

if buy_cancel:

continue

# 購入完了！

buy_sec = sec

print(buy_price, "円で約定(buy)しました。", buy_sec, "秒かかりました")

# 約定できたら、売って利確させる(買うのと同じような処理を行う)

# Cryptowatchから価格データ取得。１分足(60秒)で過去1000分(16時間40分)がもらえる

response = requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc",params = { "periods" : 60 }).json()

df_columns = [

"CloseTime",

"OpenPrice",

"HighPrice",

"LowPrice",

"ClosePrice",

"Volume",

"QuoteVolume"

]

# ベクトル化(pandasのデータフレーム化)して、for文を使わなくても、SQLのUPDATE文みたいに一気に更新できるのが便利！

df = pd.DataFrame(response['result']['60'], columns=df_columns)

# tablibを使って、ATR(Average True Range)を算出してカラムに追加(過去14件からTRを算出して、移動平均値としたのがATR)

df["ATR"] = talib.ATR(df["HighPrice"], df["LowPrice"], df["ClosePrice"], timeperiod=14)

# 最初の14行のATRでNaNなレコードなので除外する(NaNに端数切り捨てしようとするとエラーになるので)

df = df.dropna()

# 始値－(ATR/2)だと、これ以下には下がらないと考えて購入(BUY)する指値を決定

df["buy_price"] = df["OpenPrice"] - (df["ATR"].round().astype(int)/2)

# 始値＋(ATR/2)だと、これ以上は上がらないと考えて売りでイン(SELL)する指値を決定

df["sell_price"] = df["OpenPrice"] + (df["ATR"].round().astype(int)/2)

# 最新のビットコインFX情報を取得

last_df = df.tail(1)

# ATRで算出した指値で注文する

sell_price = int(last_df["sell_price"])

# もし売値より買った値段より安かったら、買値を指値にして売る

if sell_price < buy_price:

sell_price = buy_price

print("売りの指値", sell_price, "円")

print("安く買って高く売れれば", sell_price - buy_price, "円の利益")

order = bitflyer.create_order(

symbol = 'BTC/JPY',

type='limit', # limit=指値 market=成行

side='sell',

price=sell_price,

amount='0.01', # 最低0.01btc

params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" }) # FXで売る

pprint( order )

# 注文時のidを記録しておく

order_id = order["id"]

print(order_id)

# 約定するまで無限ループで待つ。ある程度待って売れなかったら、諦めてマイナス覚悟の成行して、最初からやり直す

sec = 0

while True:

orders = bitflyer.private_get_getchildorders(params = {"product_code" : "FX_BTC_JPY", "count" : 1})

# activeが無くなったら約定で終了

if orders[0]["child_order_state"] != "ACTIVE":

break

# 10分待っても売れなかったら

elif sec >= 600:

# 諦めてキャンセルする。

bitflyer.cancel_order(

symbol = "BTC/JPY",

id = order_id,

params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" })

# キャンセル成功したかどうかは戻り値では分からない。private_get_getchildordersで存在しないかどうか確認する必要がある

print(order_id, "をキャンセル")

# そしてマイナス覚悟の成行で精算。最初からやり直す

order = bitflyer.create_order(

symbol = 'BTC/JPY',

type='market', # limit=指値 market=成行

side='sell',

# price=sell_price,

amount='0.01', # 最低0.01btc

params = { "product_code" : "FX_BTC_JPY" }) # FXで売る

pprint( order )

# 注文履歴から、売値を取得

market_orders = bitflyer.private_get_getchildorders(params = {"product_code" : "FX_BTC_JPY", "count" : 1})

sell_price = int(float(market_orders[0]['average_price']))

break

else:

time.sleep(10)

sec += 10

print("まだ売れてない", sec, "秒経過")

sell_sec = sec

print(sell_price, "円で約定(sell)しました。", sell_sec, "秒かかりました")

print(buy_price, "円で買っていたので")

print(sell_price - buy_price, "円の損益です。", buy_sec + sell_sec, "秒かかりました")

実装しながら試してたら、コーディング中に買い注文が約定してしまった～。とりあえず売っておこう。

数秒前 FX BTC/JPY 売り 0.02 2269468 0 取引済
6分前 FX BTC/JPY 買い 0.01 2269078 0 取引済
11分前 FX BTC/JPY 買い 0.01 2269867 0 取引済

(2269468*2) – (2269867+2269078) = マイナス9円

0.01*9円=0.09円の損(苦笑)

証拠金口座には、0.01btc買えるだけの金額に制限しておこう。3万円もあれば良いか。

実際に動作させてみると、ボックス圏ならいいけど、アップトレンド(急に上がったりする)だと全く買えない…。
実際に売買させてみると

買いの指値 2306578 円
買いの注文ID
まだ買えてない 10 秒経過
まだ買えてない 20 秒経過
….
まだ買えてない 90 秒経過
2306578 円で約定(buy)しました。
売りの指値 2307276 円
まだ売れてない 10 秒経過
まだ売れてない 20 秒経過
….
まだ売れてない 310 秒経過
まだ売れてない 320 秒経過
2307276 円で約定(sell)しました。
2306578 円で買っていたので
698 円の利益です

1btcで買っていても698 円の利益だから、0.01btcだと6円の利益(苦笑)
もう一回実行してみたら+31円の利益。
う～ん、1時間にプラス100円でも24時間動かしつづければ2400円/日。一ヶ月で7万2000円。1年で86.4万円
夢が広がりんぐだけど、まあ「コツコツドカン」になるんだろうな～。

もう一回やったら+28円。
やっぱり、最低単位の0.01ビットコイン(2.3万円)だと効率が悪い…。
0.1ビットコイン(23万円)でやるべきか？

そうすれば
一日で2.4万円
一月で72万円
一年で864万円

・・・と思ったけど、やっぱり取らぬ狸の皮算用だよな～。
都合の良い上げトレンドならプラスになるけど、下げトレンドになると、どうやってもマイナスになるよな～。

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